Bollinger Bands DMA +5

Jak wiadomo rynki się zmieniają i klasyczne metody coraz częściej stają się metodami działającymi tylko na papierze. W obecnych czasach trzeba wykazać się większą oryginalnością i otwierać pozycje tam gdzie nikt się tego nie spodziewa. Jednym z takich sposobów kamuflażu jest tworzenie wskaźników wyprzedzających cenę. I chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe, to jednak nie jest pozbawiane sensu i logiki. Efekt wyprzedzenia ceny możemy uzyskać dzięki funkcji przesunięcia DMA (Displaced Moving Average) . W ten sposób wyznaczamy ważne wsparcia i opory za pomocą wskaźnika o określoną ilość przedziałów do przodu. Podobnie wstęgi Bollingera możemy tak zmodyfikować, ażeby bieżące wsparcia i opory mogły zostać wyznaczone do przodu. W tym celu ustawiamy wskaźnik w sposób następujący...

Period (interwał) - 20
Deviation (odchylenie) - 2.00
Shift (przesuniecie) - 5

Dzięki tym ustawieniom uzyskamy wskaźnik wyprzedzający cenę o 5 okresów. Ażeby jednak zawrzeć transakcję należy odczekać aż cena wyjdzie poza wstęgę Bollingera. Sam system został stworzony na potrzeby wysokiej zmienności rynku. Należy więc stosować go w sytuacjach kiedy rynek jest rozbujany i nie wykazuje jednoznacznych trendów. Jednym słowem kiedy nie wiemy jak grać, wtedy gramy Bollingera. Nie jest to zatem metoda do każdego rodzaju rynku i z tym należy się liczyć. Biorąc jednak pod uwagę charakterystykę rynku Forex, wygląda na to że metoda ta dosyć dobrze sobie radzi w tym środowisku....

Transakcje zawieramy w wyniku wybicia górnej lub dolnej wstęgi. Jednakże same wybicia mozemy poddać filtracji poprzez wprowadzenia dodatkowych warunków zawierania transakcji. W tym przypadku samo opuszczenie przez cenę wstęgi nie wystarczy. Pożądaną przez nas sytuacją jest świeca momentum która przecina jedną ze wstęg Bollingera, ale poprzedzona serią świec o niskiej zmienność. Może to być także pojedyncza świeca, aczkolwiek polecam wybicia poprzedzające co najmniej dwoma świecami o znamiennej nazwie "spinning top" lub o podobnej randze. Dodatkowo jako wskaźnik potwierdzający zastosujemy sobie RSI którego zachowanie oraz nachylenie określamy względem poziomu 50% Samą metodę możemy zobaczyć na poniższym screenie.....

Parametry:
1. Depozyt inicjacyjny 200 USD
2. Para walutowa EUR/USD
3. Interwał M5
4. Ryzyko 2,5% - 5 USD
5. RR 2:1
6. Min. okres 100 transakcji
7. Skuteczność 60%
8. Dropdown 25%

Metoda ta przyniosła zaskakujący efekt - 130% zysku w ciągu 47 dni. Jej skuteczność wyniosła około 60%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że depozyt inicjacyjny wynosił tutaj 200 USD, to w stosunku do niego dropdown nie przekroczył 25% kapitału początkowego. Przedkłada się to na 9 transakcji stratnych z rzędu i daje pole do podniesienia lewarowania na wyższy poziom ryzyka. Zapoznajmy się więc ze statystykami.....

Podobnie rozkład transakcji był zadowalający i krzywa kapitału pięła się sukcesywnie do góry. Świadczy to o niskim odchyleniu standardowym co skutkuje stabilnością i efektywnością systemu....

Co prawda na potrzeby testu użyłem metody twardego stop lossa (5 pips) oraz take profit (10 pips), jednakże ze względu na to, że świece momentum są o zróżnicowanej zmienności, do otwarcia pozycji sugeruję przyjąć bardziej dynamiczny sposób polegający na ustawieniu parametrów w sposób procentowy oparty na relacji zysku do ryzyka w skali 2:1 Dla zainteresowanych poniżej przedstawiam wykaz transakcji które zostały wykonane w poczatkowym okresie roku 2016....

Wnioski:
Strategia opiera się na konfluencji dwóch sygnałów. Jeden to wybicie z kanału zmienności wstęgi Bollingera, a drugi to wybicie z niskiej zmienności świec. W efekcie daje nam to połączenie dwóch interwałów, wyższego z niższym....

Autor: Dariusz Kaniewski