Jeśli interesują cię tematy poświęcone rynkom walutowym, kontraktom CFD oraz chcesz być na bierząco z tematami publikowanymi na stronie to polub fanpage sTrader. 
 

Ranking Forex Markets

Ron Shelling pokazuje jak zredukować ryzyko w trakcie handlu walutami poprzez budowanie rankingu rynków na podstawie obiektywnej analizy relacji (stosunków par walut).

Wszyscy wiemy że rynek Forex to wielki rynek z wieloma uczestnikami na całym świecie handlującymi prywatnie lub instytucjonalnie. W przeciągu ostatnich kilku lat, obserwowaliśmy znaczny rozwój transakcji „direct dealing” poprzez Internet z różnorodnymi strategiami transakcyjnymi wykorzystującymi najnowsze zdobycze technologii i oprogramowania. Jedna rzecz która się nie zmieniła to sposób w jaki można wykonać „najlepszą transakcję”.

Wielu uczestników skupia się tylko na jednej parze walutowej stosując „daytrayding”, starając się wyciągnąć jak najwięcej profitu  korzystając z różnego oprogramowania, wskaźników, (automatycznych) systemów transakcyjnych i strategii zarządzania kapitałem. W tym artykule chciałbym pokazać bardzo prosty sposób dzięki któremu można przynajmniej obrać właściwy kierunek trendu na rynku Forex dla uzyskania możliwych zysków z części trendu. Nie będziemy obserwować tylko kilku par walut, ale rozważymy wiele głównych par i tak zwane krosy.

Jak wiadomo dywersyfikacja na wiele par walutowych w portfolio rozprasza ponoszone ryzyko. Na przykład, w portfolio złożone z pięciu par walutowych, dwie pary mogą być stratne w danym momencie, ale 3 pozostałe trzy mogą wykazywać zysk pozwalający na pokrycie tych strat z nawiązką. Wykresy i strategie użyte w tym artykule są przedstawione na podstawie danych dziennych korzystając z zamknięcia New York Dow Jones (20:00 hrs GMT). Oczywiście wedle potrzeby, możesz użyć własnych danych dziennych i czasu zamknięcia. Taka opcja znajduje się w większości narzędzi analizy technicznej.

W celu wykonania rankingu koszyka walut, wszystkie muszą być przygotowane w taki sam sposób. Tylko wtedy pary walutowe mogą być porównane ze sobą w sposób równy (wiarygodny). Ponieważ lubimy to wykonywać w sposób prosty, na potrzeby artykułu użyjemy RSI jako podstawowego wskaźnika par walutowych w koszyku. Jednak, RSI potrafi być zmienny na wykresie dziennym, więc poszukujemy lepszy sposób żeby szacować siłę i słabości każdej z walut.

Na przedstawionym wykresie widzimy kurs pary EUR/USD w górnym panelu i wskaźnik RSI w dolnym panelu.

RFM1a

Standardowo wskaźnik RSI jest zbyt zmienny dla takiej analizy więc chcemy go wysmażyć w taki sam sposób dla każdej z par walut. Żeby to zrobić, do RSI dodamy dwie linie SMA. Pierwsza obliczana na okresie 10 dni, druga 30 dni. Następny krok  polega na użyciu dwóch MA w celu stworzenia parametru wyrażającego siłę lub słabość przedstawianej pary. Osiągniemy to poprzez podzielenie 10 dniowej MA przez 30 dniową MA i mnożąc to przez 100.

Na przedstawionym dolnym wykresie widzimy, że wskaźnik pokazuje stosunek (ratio) siły i słabości par w sposób bardziej wysmażony.

RFM2a

Wszystkie pary biorące udział w analizie są mierzone w ten sposób, co pozwala nam na porównanie ich na tej podstawie porównanie ich stosunku.

Zależnie od oprogramowania jakiego używasz możesz stworzyć prosty widok stosunku par na żywo wszystkich par które są brane pod uwagę. Wskaźnik RSI daje nam informacje o kierunku rynku, ale chcielibyśmy mieć drugi wskaźnik mówiący o dynamice par.

Pary mogą się poruszać w kierunku pozycji długiej lub krótkiej, o czym świadczy informacja że stosunek jest powyżej lub poniżej zera. Teraz pytanie, która para ma najwyższą dynamikę w danym czasie?

Teraz dodamy standardowy wskaźnik dynamiki.

RFM3a

Teraz wykres daje nam komplety widok na stosunek par i jego siłę widoczną w 2 dolnych wykresach.

Jaki jest następny krok?

Teraz możemy porównać siłę i słabości par z dynamiką wszystkich par w pojedynczym widoku.

Większość narzędzi jest w stanie wygenerować tabele na żywo w taki sposób jak jest przedstawione poniżej.

RFM4a

W tabeli widzimy główne pary i crossy z ostatnią ceną, wskaźnik RSI, stosunek RSI i dynamiki. Pary walutowe jeszcze nie są uporządkowane na podstawie ich siły i słabości.

Następna tabela pokazuje pary uporządkowane na podstawie stosunku RSI gdzie najsilniejsze pary są na górze a najsłabsze na dole.

RFM5a

Patrząc na najwyższą linie widzimy że para GBP/JPY ma stosunek RSI wynoszący 110 z dynamiką 100. To jest troszkę mniej porównując do poprzedniej wartości pokazanej w kolumnie po prawej, gdzie RSI było 112 i dynamika 104.

Więc stosunek RSI zmienił się z 112 na 110 a dynamika zmieniła się z 104 na 100, obie wartości troszkę mniejsze ale wciąż najsilniejsze pary dziś porównując do poprzedniego wyniku.

Kolory pokazują które rynki mają wartość stosunku RSI powyżej albo poniżej 100.

W takiej tabeli mamy dobry przegląd które rynki są silne a które są słabe.

Zależnie od tego jaką wartość ma twoje konto, każdego dnia możesz ustawiać pozycje długie na 4 najsilniejszych parach i pozycje krótkie na 4 najsłabszych parach twojego portfolio, dodając pozycje zgodnie z zapotrzebowaniem.

Modyfikacje par jest wykonywane wedle danych dziennych każdego dnia o tej samej porze.

W innym wypadku, zależnie od tego jakie oprogramowanie używasz, grafika może wyglądać nieprzejrzyście.

Oś pozioma przedstawia dynamikę, pionowa poziom wskaźnika RSI. W prawym górnym rogu, widzimy wartość RSI i wysoką dynamikę, a w dolnym lewym niską dynamikę.

RFM8a

Wreszcie widzimy graficzne przedstawienie historii pary  walutowej, poruszającej się na podstawie RSI i dynamiki.

RFM7a

To bardzo interesujące widzieć rozwój RSI i dynamiki  na przestani ostatnich 5 dni. Startując z prawej dołu wykresu z RSI 22 i dynamiką 40 poruszało się do poziomu RSI 55 i dynamiki prawie 20.

Wnioski:

W praktyce, utrzymuj długie pozycje na 4 najsilniejszych parach i krótkie pozycje na 4 najsłabszych parach w twoim portfolio i wymieniaj dziennie kiedy jest to potrzebne.

Handlując w ten sposób rozproszysz ryzyko porównując do handlu tylko 1 parą.

Ron Sheling jest niezależnym inwestorem z Holandii z 20 letnim doświadczeniem na rynku Forex, futures i arbitraży. Można się z nim skontaktować na stronie www.2hedge.com

Tłumaczenie: Społeczność sTrader.pl Za zgodą Rona Shelinga na podstawie Forex Jurnal Listopad 2007
  • Kliknięć: 137

Jeśli chcesz skomentować ten artykuł musisz się zalogować.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2020 cTrader.pl