Formacja One To One

Wiele osób oglądając wykresy giełdowe nie zdaje sobie sprawy, że po drugiej stronie siedzi ktoś kto ma nierzadko o wiele większe doświadczenie od nas samych i tylko czeka na odpowiednią chwilę ażeby wyciągnąć z rynku to co sami tam włożyliśmy. W zasadzie ponad 90% transakcji na wszystkich rynkach zawierają instytucje finansowe które w dłuższej perspektywie czasu prawie wszystkie zarabiają a tylko nieliczne wypadają z rynku. Dlatego podchodząc do transakcji możemy być prawie pewni, że drugą stroną będzie odnoszący zyski jakiś inwestor instytucjonalny. Przeciwko nam stają inwestorzy niezwykle bystrzy i inteligentni zatrudnieni przez największe banki, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne a także fundusze hedingowe...

Niemniej ostatnimi czasy można zaobserwować znaczny wzrost nowych technologii i ich zastosowanie w podejmowaniu decyzji tradingowych. Nie ulega wątpliwości, że komputery spełniają się w tej roli znacznie lepiej aniżeli niejeden wyspecjalizowany Trader. Brak emocji oraz wysoka moc obliczeniowa sprawiają, że coraz częściej na rynkach walutowych mamy do czynienia z maszynami. Jest to pewna forma samonapędzającego się perpetuum mobile. Specjalne oprogramowanie w mgnieniu oka analizuje setki wykresów, następnie zbiera statystyki na podstawie których otwiera i zamyka pozycję. Zastosowanie urządzeń cyfrowych w tradingu ma swoje zastosowanie zwłaszcza w obrębie niskich interwałów. Przy długoterminowych transakcjach zazwyczaj nadal pozostają wyspecjalizowani Traderzy...

Ponieważ nowoczesne mechanizmy mają olbrzymi wpływ na kształtowanie się ceny, zadaniem Tradera jest rozpoznanie ich działalności i przyłączenie się do transakcji która zostaje przeprowadzona przez tego rodzaju urządzenia. Niezliczone rzesze robotów inwestują na rynku w sposób automatyczny tworząc pewne zorganizowane układy które możemy w prosty sposób zidentyfikować. Jeżeli dojdzie to takich zależności możemy mieć praktycznie pewność, że jest to efekt działalności komputerów. Musimy zdać sobie sprawę, że roboty nie inwestują w oparciu o analizę fundamentalną lub czysty wykres, ale o cenę która zostaje wprzęgnięta w rozmaite formuły matematyczne i algorytmy...

Ze względu na transakcje o wysokim wolumenie przeprowadzane przez roboty nasza strategia powinna uwzględniać tego rodzaju zachowania się ceny. I tak na wszystkich rynkach powtarzają się pewne określone schematy. Należą do nich trendy, konsolidacje, kanały trendowe, formacje cenowe a wśród nich wyróżnić można formację zwaną przez większość traderów One-To-One. W polskojęzycznym internecie niewiele możemy znaleźć na temat tej formacji poza rozmaitymi wzmiankami na różnych forach tematycznych. Stad moja decyzja ażeby uchylić nieco rąbka tajemnicy i przybliżyć tą formację wszystkim zainteresowanym użytkownikom naszej strony...

Identyfikacja setupu

Formacja One-To-One jest formacją niezwykle często występującą na rynku. Sprawne oko Tradera, który potrafi zidentyfikować poprawnie tego rodzaju układ, daje możliwość inwestowania z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu. Ze względu na olbrzymią wartość prognostyczną tej formacji, jest ona przedmiotem zainteresowania coraz większej ilości inwestorów na całym świecie. Wartość formacji polega także na tym, że stanowi ona strukturę trendu samego w sobie przez co unikamy błędnych decyzji wchodząc na rynek kontrendowo. Ponadto charakteryzuje się ona wysoką skutecznością oraz stosunkowo niskim ryzykiem do potencjalnych zysków. Jak zatem identyfikowac tego rodzaju formację...?

W pierwszej kolejności zaznaczamy minmum oraz maksimum korekty. W ten sposób ustalamy podstawę do dalszej identyfikacji setupu...

Następnie ustalamy wartość o jaką nastapiła przecena. Robimy to za pomocą odcineka A-B który posłuży nam jako najważniejszy punkt odniesienia całej formacji...

W dalszej kolejności musimy odczekać aż cena utworzy nowe minimum...

Jeżeli cena tylko utworzy nowe niższe Low i zagnie się lekko do góry, przenosimy wówczas wartość poprzedniej korekty, odcinek A-B i odkładamy go począwszy od niższego Low - punkt C, wyznaczając tym samym potencjalne niższe High w punkcie D...

W dalszej kolejności cierpliwie czekamy czy nastąpi przecena o tą samą wartość o jaką została przeceniona poprzednia korekta. W praktyce wyglada to tak, że musimy odczekać aż cena dotrze do wyznaczonego przez nas punktu D...

Jeżeli tylko cena znajdzie się w pobliżu wyznaczonego przez nas poziomu obserwujemy czy pojawi się siła przeciwna. Punk D jest dla nas punktem weryfikacyjnym całej formacji. Jeżeli na tym poziomie pojawią się sprzedający, mżemy wówczas rozważyć możliwość otwarcia pozycji krótkiej...

Jeżeli tylko wykonaliśmy poprawnie wszystkie czynności pozwalające zidentyfikować formację oraz zweryfikować punkt D, istnieje duże prawdopodobieństwo że taka transakcja zakończy się sukcesem...

Zanim zaczniemy korzystać z dobrodziejstw tej metody inwestycyjnej musimy sobie jeszcze zdać sprawę, że formacja ta przyniesie nam wymierne korzyści dopiero wtedy jeżeli uformuje się ona w odpowiednim miejscu i określonym czasie. Jeżeli będziemy inwestować w oparciu o każdą tego rodzaju okazję, zapewne przyniesie nam ona więcej strat aniżeli zysków. Jak zatem oddzielić ziarno od plew i wybierać te momenty kiedy istnieje największe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu dowiemy się w dalszej części artykułu...

Sposoby wejścia na rynek

Formacja One-To-one nie wymaga jakiejś skomplikowanej wiedzy poza zrozumieniem prostej zależności, która wynika z faktu że cała sytułacja rozgrywana jest w oparciu o cenę. Maszyny analizujące setki wykresów w mgnieniu oka nie widzą tak jak my barów czy świeczek, ale czystą cenę, która jest obrabiana za pomocą rozmaitych algorytmów oraz formuł matematycznych. Jeżeli zatem następuje korekta o dokładnie taką samą wartość o jaką przeceniony został poprzedni impuls możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z robotami.

Sytuację taką możemy rozgrywać na kilka sposobów. Jednym z nich jest postawienie zlecenia oczekującego w punkcie D który możemy zweryfikować za pomocą konfluencji z sygnałami innych metod inwestycyjnych. Mogą to być strefy popytu i podaży, linie wsparcia i oporu, line trendu oraz mierzenia Fibonacciego. Formacja One-To-One jest jedynie metodą określającą kierunek inwestycji. Technikę weryfikacji punktu D oraz wejścia na rynek, każdy już musi dobrać sobie samodzielnie. Poniżej możemy zobaczyć kilka z możliwych sposobów rozegrania formacji One-To-One.

A zatem jako pierwszy, a zarazem najważniejszy jest sposób oparty o samą reakcję ceny...

Jak wspomniałem, nie jest to jedyny sygnał z jakim mamy do czynienia w przypadku formacji. Jednakże tutaj bardzo ważna rolę odgrywa kolejność.  A zatem najpierw obserwujemy reakcję ceny w wyznaczonym punkcie, która jest dopiero podstawą do dalszej analizy kolejnych sygnałów. Jeżeli widzimy że cena zachowuje się po naszej myśli możemy rozpocząć identyfikację dodatkowych poziomów które potwierdzą nasze założenia. Takim alternatywnym sygnałem jest strefa popytu i podaży...

Inne konfluencje

Zazwyczaj w punkcie D możemy sie spotkać z nakładaniem wielu sygnałów potwierdzajacych. Wynika to stąd, że mamy do czynienia ze skrzyżowaniem rozmaitych metod inwestycyjnych, co pozwala nam uznać to mejsce za skupisko wiekszej ilości zleceń o charakterze decyzyjnym nie tylko dla komputerów, ale także dla setek inwestorów stosujących analize techniczną. Jest to np. głównym powodem dlaczego w miejscu reakcji ceny możemy zaobserwować jeden z poziomów Fibonacciego... 

Bardzo ważnym sygnałem dopełniajacym cały system inwestycyjny oparty na formacji One-To-One jest linia trendu, która zapewnia zgodność wszystkich dotychczasowych sygnałów z rozwijajacą się tendencja na rynku...

Segregacja transakcji

Bardzo ważnym elementem zawierania transakcji w oparciu o metodę One-To-One jest segregacja setupów. Tutaj należy nauczyć się właściwego oszacowania opłacalności transakcji. Musimy zatem odróżnić sytuacje rynkowe które charakteryzują się wystarczającym potencjałem od tych które są byle jakie. Segregacji tej dokonujemy za pomocą współczynnika reward to risk (skr. RR). Jeżeli odległość od punktu D do najniższego Low, lub odwrotnie w zależności od kierunku transakcji nie wynosi przynajmniej 3:1, wówczas taki setup nie powinien znaleźć się w obrębie naszego procesu decyzyjnego... 

Oczywiście czasami zdarzają się sytuacje, że potencjał transakcji jest znacznie niższy np. na poziomie 2:1, ale proszę mi wierzyć, że w ten sposób zaburzamy tylko statystyki strategii, przez co nie jest ona wstanie nadrobić ewentualnych strat. Musimy sobie uświadomić, że kapitał na rynku jest wartością dynamiczną a nie statyczną. Jest zatem zdobywany i jest tracony, co jest normalnym zjawiskiem, które należy mieć pod kontrolą. Jeżeli będziemy wybierać transakcje charakteryzujące się mniejszym RR aniżeli 3:1 to strategia One-To-One przestanie generować dla nas zyski. Warto więc mieć to na uwadze zanim zdecydujemy się inwestować swoje pieniadze w oparciu o tą metodę inwestycyjną....

Uwagi końcowe

Formacja One-To-One należy do tych metod inwestycyjnych które są obiektywne w swojej metodologii. Chciałbym jednak zaznaczyć, że sama technika otwierania pozycji na rynku nie jest jeszcze kompletną strategią. System inwestycyjny w pełnym tego słowa znaczeniu opiera się tylko w niewielkim stopniu na zawieraniu transakcji. Nie powinnśmy zatem polegać jedynie na sygnałach inwestycyjnych. Dodatkowo musimy stworzyć całą infrastruktórę na którą skałada się zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem, zarządzanie sukcesem i wiele, wiele innych czynników jakie pracują na przyrost naszego kapitału. O wszystkich tych elementarnych składnikach systemu, jak i organizacji tradingu możecie poczytać na naszej stronie Forexcity.pl oraz w specjalnie napisanych artykułach poświeconych tradingowi. Zapraszam więc do lektury..... 

Autor: Dariusz Kaniewski