Skip to main content

Dziennik transakcyjny

Mówi się, że dziennik transakcji to jeden z podstawowych fundamentów tradingu. Zaniedbywanie go zazwyczaj powoduje chaos i zamieszanie w naszej praktyce. Jeżeli nie robimy poprawnej dokumentacji zagrań, pozbawiamy się ważnej analizy oraz możliwości reakcji na rozmaite anomalie ze strony strategii. Jeżeli nawet ktoś zdecyduje się na prowadzenie takiego dziennika w exelu to robi to w celu podglądania krzywej kapitału. Niestety, ale tak się składa, że krzywa jest tutaj kiepskim wskaźnikiem i w sytuacji kiedy zamiast rosnąc, regularnie spada nie bardzo wiemy co z tym zrobić. A przecież nie o to chodzi w prowadzeniu dziennika ażeby obserwowac postępującą degradację rachunku. Dziennik transakcjyjny powinien służyć nam jako mechanizm wczesnego ostrzegania i ciagłego monitoringu. To właśnie w tym celu należy ustalić sobie kluczowe wskaźniki KPI, które dadzą nam konkretną informację zwrotną dzięki czemu będziemy mogli oceniać nie tylko nasze postępy na drodze do sukcesu ale także reagować kiedy odpowiednie elementy systemu będą wymagały poprawy. Czym sa takie KPIs...?

Wskaźniki efektywności strategii

KPIs to kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) –  stosowane jako narzędzia pomiaru procesu ukierunkowanego na sukces. Są to głównie elementy kontroli polegające na uzyskiwaniu informacji zwrotnej z wykonanej pracy. KPI mają zatem zastosowanie dopiero w dłuższym okresie naszego tradingu i są nierozerwalnie związane włąśnie z prowadzeniem dziennika tradera. Wskaźniki te możemy tworzyć indywidualnie, ale nie chodzi o ich nadmiar tylko o wybranie tych najważniejszych, które pozwolą nam określić bieżącą kondycję strategii. W tym aspekcie KPIs są elementem pomiaru celów i stopnia ich realizacji....

Przykładowe KPIs:

- średnia liczba transakcji stratnych pod rząd
- średnia liczba transakcji zyskownych pod rząd
- średnia skuteczność
- średnia ilość transakcji wykonanych dziennie
- odchylenie od celów elementarnych

Jednym słowem chodzi o kluczowe (key) mierniki pomagające ustalić nam proces realizacji naszego planu.

W instytucjach KPIs służą także do rozliczeń pomiędzy kontrahentami lub do premiowania pracowników. Jest to zatem typowe narzędzie kontroli menedżerskiej stosowane do oceny działań bieżących w celu realizacji strategii. Takie tez zastosowanie posiadają KPIs w Tradingu i bezwzględnie powinny stać się narzędziem pomiaru sukcesu każdego poważnego inwestora. Dziennik tradera to nie tylko dokumentacja zagrań, ale przede wszystkim praca i zarządzanie celami. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli dokonywać pomiaru stopnia realizacji naszego sukcesu. Jeżeli zatem nasz trading nie przynosi spodziewanych efektów to nie należy się poddawać tylko sukcesywnie pracować ze wskaźnikami KPIs, które odpowiednio dobrane pokażą nam gdzie tkwi problem oraz pozwolą zmierzyć stopień postępu....

Jak zatem przystąpić do budowania takiego dziennika...?

Infrastruktura dziennika transakcyjnego

Jeżeli zapytamy przeciętnego człowieka ile zamierza zarobić w bieżącym roku podatkowym to spotka nas rozczarowanie. Wynika to stąd, że tylko niewielki procent ludzi ma skrupulatnie wyznaczona drogę do własnego sukcesu finansowego. Dosłownie analogiczna sytuacja występuje w przypadku tradingu. Trader który nie posiada z góry określonego celu oraz nie wie ile w danym dniu, miesiącu, roku ma zamiar zarobić najprawdopodobniej niczego nie osiągnie. Jeżeli nawet uzyska jakieś niespodziewane wyniki to jest to sprawa ślepego trafu i nie ma to nic wspólnego z profesjonalnym tradingiem. Planowanie, zarządzanie etc. jest dokładnie tym czynnikiem który odróżnia nas od hazardzistów. Dlatego też odpowiednie prowadzenie dziennika jest bardzo istotnym elementem świadomego tradingu.

Wyznaczamy i wprowadzamy cele

Zanim przejdziemy do bardziej ambitnych planów, na samym początku możemy wyznaczyć sobie cel w obrębie nie większym jak 100 sesji transakcyjnych które wykonamy w określonym czasie oraz ustalonych godzinach. Ustalmy sobie zatem jakaś kwotę która będzie naszym celem głównym. W dalszej kolejności dzielimy takiego słonia (cel główny) na mniejsze kęsy (targety dzienne). A zatem konstruowanie takiego planu powinno odbywać się w określonych kwotach, dniach z terminem wykonania. Plan ten może uwzględniać lewarowanie, stały lub zmienny money management itd. Szczególnie zalecam tutaj wprowadzenie sobie danych zawartych w tabelach inwestycyjnych dostępnych na naszej stronie w dziale Money Management >>

Jeżeli tylko opracujemy sobie konkretne cele, wówczas pierwszym krokiem jest wprowadzenie celów do dziennika transakcji prowadzonym najlepiej w arkuszu kalkulacyjnym. Robimy to np. w sposób jaki został pokazany na poniższym screenie. I tak w pierwszej kolumnie mamy wprowadzone dzienne targety. Druga kolumna zawiera wyniki (suma zysków i strat) z dziennej sesji inwestycyjnej.

exel - kolumna A i B

Na podstawie tych dwóch kolumn możemy już dokonywać najprostszego pomiaru zysków względem targetów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie ażeby dodawać kolejne kolumny czyli KPIs.... Może to być np. różnica pomiędzy zyskiem a targetem, liczba transakcji jaką wykonaliśmy w celu uzyskania zysku lub straty. Liczba transakcji BUY, liczba transakcji Sell, ocena dynamiki rynku w skali od 1-5 lub wszystko inne co tylko tylko zechcemy monitorować (np. nachylenie kąta średniej) Są to już bardziej zaawansowane pomiary które być może jeszcze sobie omówimy.

Budowa kokpitu menadżerskiego

Dysponując jednak podstawowymi targetami oraz wynikami, czyli kolumną A i B możemy już stworzyć podstawowy dashboard i umieścić wszystkie dane na wykresie. Zaznaczamy więc obie kolumny i na górnej belce programu Exel wybieramy opcje "wstawianie". Następnie klikamy "Polecane Wykresy" i z dostępnych możliwości wybieramy wykres typu "Kombi".

Wstawianie wykresu

Następnie w dostępnych ustawieniach dowolnie określamy dane wykresu, tak ażebyśmy wzrokowo mogli oceniać bieżąca sytuację. W naszym przypadku seria numer 1 przedstawia cele dzienne, natomiast seria nr. 2 stopień ich realizacji. W miedzy czasie możemy sobie także zmodyfikować wygląd kolorystyczny dashboardu i dorzucić średnią lub linię trendu co w efekcie powinno nam dać taki oto wykres....

Pulpit menadżerski

Jeżeli ktoś potrafi może sobie cały proces zautomatyzować za pomocą odpowiednich formuł matematycznych lub ręcznie aktualizować raz w tygodniu zebrane dane. W jaki sposób to zrobimy nie ma tutaj znaczenia. Liczy się jedynie przekaz jaki płynie dzięki czytaniu podstawowych KPIs. W naszym przypadku już pobieżna analiza pozwala ustalić takie parametry jak obsunięcie kapitału, skuteczność, poziom realizacji sukcesu i wiele, wiele innych....

Uwaga....! Dzieki włąściwemu prowadzeniu dziennika transakcyjnego możemy także kontrolować wskaźnik ryzyka VaR. Więcej na temat Value at Risk można przeczytac tutaj>>

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 3624